バルサラの破産確率 計算機

その手法を続けたら、いつか資金がゼロになる確率は何%か。勝率・損益率・1回に賭けるリスクの3つから破産確率をシミュレーションします。ナウザー・バルサラが示した、トレーダーなら一度は見るべき数字です。

あなたの手法で計算する

※ モンテカルロ・シミュレーション（3,000回試行）による近似値です。破産＝資金が初期の10%を割ること、賭け金は初期資金に対する固定額として計算しています。

破産確率 早見表（リスク2%の場合）

緑＝ほぼ安全（5%未満）／黄＝危険水域／赤＝ほぼ破産（50%超）

勝率＼損益率

※ 表もその場でシミュレーション生成しています（読み込みに1〜2秒かかることがあります）。

破産確率の3つの教訓

  1. 勝率だけ高くてもダメ — 勝率60%でも損益率0.5（利小損大）なら破産確率は跳ね上がります。コツコツドカンは数学的に破産コースです。
  2. 賭けすぎが一番の敵 — 同じ勝率・損益率でも、1回のリスクを10%にすると破産確率は激増します。2%ルールが世界標準なのはこのためです。
  3. 破産確率0%のゾーンで戦う — 勝率50%なら損益率1.5以上、損益率1なら勝率55%以上。自分の成績をこのゾーンに置き続けることが「退場しない」ということです。
📊 実弾検証から

運営者の実運用成績（勝率51.4%・PF1.81）をこの計算機に入れると、1回のリスクが2%でも5%でも破産確率はほぼ0%のゾーンに入ります。ポイントは損切りを買値から−5%に固定して必ず執行していること＝「1回の負けの大きさ」が常に一定なことです。「破産確率ゼロの領域から出ない」ことを最優先にした結果が4ヶ月+127,200円です。

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